Praca doktorska
AUTOR:
Justyna Wróblewska
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
TYTUŁ:
Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji
STRESZCZENIE:

Główny celem pracy była prezentacja najważniejszych bayesowskich wektorowych modeli korekty błędu (VEC) oraz ich wykorzystanie do analizy polskich danych makroekonomicznych.

W teoretycznej części pracy omówiono, nawiązując do bieżącej literatury światowej, najnowsze modele stosowane w bayesowskiej analizie kointegracji. Przedstawiono dwie grupy modeli. W pierwszej, bayesowski model z mechanizmem korekty błędu konstruuje się wychodząc od bayesowskiego wielorównaniowego modelu liniowego. Druga grupa, wykorzystująca geometrię parametrów modelu VEC, powstała w oparciu o zasady wnioskowania statystycznego dla elementów rozmaitości Stiefela i rozmaitości Grassmanna. Zaprezentowano również metodę wyznaczania punktowej oceny przestrzeni kointegrującej z wykorzystaniem miary Frobeniusa. Opracowano procedury MCMC realizujące bayesowską estymację i prognozowanie oraz porównywanie setek konkurencyjnych specyfikacji modelu i łączenie wiedzy z nich uzyskanej.

W części empirycznej zajęto się analizą spirali płacowo-cenowej w gospodarce polskiej w latach 1995 – 2007.

© BG UEK 2010