Praca doktorska
AUTOR:
Grzegorz Czornik
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Stanisław Wydymus
TYTUŁ:
Możliwości budowy i wykorzystania modeli światowego rynku koksu wielkopiecowego do prognozowania eksportu z Polski
STRESZCZENIE:

Praca analizuje teoretyczne możliwości budowy modeli rynków towarowych, metody ich konstrukcji i zasady wnioskowania. W dalszej części autor opisuje praktyczne cechy i relacje zachodzące pomiędzy światowym rynkiem koksu wielkopiecowego oraz rynkami pokrewnymi: węgla koksowego, surówki wielkopiecowej, rudy żelaza i złomu stalowego. Zbudowana na potrzeby pracy olbrzymia baza danych została szczegółowo przeanalizowana i ustrukturyzowana w czterech grupach danych zgodnie z analizowanymi rynkami.
Starannie wyselekcjonowane dane, z okresu 2003 do 2010 roku, posłużyły do budowy kilkuset modeli praktycznych. Autor analizuje modele z grupy szeregów czasowych z wykorzystaniem nieparametrycznych metod wygładzania Browna, Holta i Wintersa. Z grupy parametrycznych metod wykorzystano modele trendu, ARIMA (AR, MA, ARMA, ARIMA, ARIMAX, SARIMA), modele uwzględniające zmienne egzogeniczne DL i ARDL oraz wektorowe modele autoregresji VAR.
Każdy zbudowany model został poddany analizie pod kątem spełnienia kryteriów teoretycznych i ich sensu ekonomicznego. W pracy zamieszczono tylko ten podzbiór modeli, który wynika albo z przesłanek statystyczno-ekonometrycznych (porównanie modeli w ramach tej samej klasy przy pomocy kryteriów formalnych) albo z założeń a priori, które bazowały na praktycznym doświadczeniu autora. Ocenę trafności prognoz wykonano z wykorzystaniem wskaźnika średniego bezwzględnego procentowego odchylenia błędu prognozy MAPE.

© BG UEK 2014