Praca doktorska
AUTOR:
Andrzej Kocięcki
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
TYTUŁ:
Bayesian Analysis of Structural VAR Models in Macroeconomics
STRESZCZENIE:

Celem pracy jest dostarczenie nowych rezultatów dotyczących bayesowskiej analizy modeli typu Strukturalny VAR (SVAR). Praca ma charakter raczej teoretyczny, jednak zawiera wiele przykładów ilustrujących wprowadzane pojęcie teoretyczne. Wiele rezultatów stanowi (jak się wydaje) oryginalny wkład do literatury. W rozdziale 2 rozważamy teorię rozkładów pojawiającą się w kontekście bayesowskiej analizy SVARów. W szczególności skupiamy się na brzegowym rozkładzie a posteriori macierzy jednoczesnych relacji w modelu SVAR. W rozdziale 3 proponujemy nową koncepcję referencyjnych rozkładów a priori dla modeli szeregów czasowych (w tym SVAR). Nazwaliśmy te rozkłady a priori rozkładami orbitalnymi. W rozdziale 4 dostarczamy algebraicznego spojrzenia na problem identyfikacji. Pokazujemy, że w wielu modelach spotykanych w ekonometrii i ekonomii, klasa ekwiwalentności posiada pewną algebraiczną strukturę. W rozdziale 5 podajemy nową charakterystykę bayesowskiej koncepcji identyfikacji, która sanowi modyfikację standardowej koncepcji identyfikacji dla modelu próbkowego. Wprowadzamy także koncepcję brzegowej, jednostajnej i wiarygodnej identyfikacji. Brzegowa identyfikacja jest ilustrowana przy pomocy modelu SVAR.

© BG UEK 2015